Sunday, 8 October 2017

Trade Renteopsjoner


Renten Differensial - IRD Hva er renten Differensial - IRD Rentedifferansen (IRD) er en differensial som måler gapet i renten mellom to like rentebærende eiendeler. Traders i valutamarkedet bruker rentedifferanser (IRD) ved prising av valutakurser. Basert på rentepariteten. en næringsdrivende kan skape en forventning om fremtidig valutakurs mellom to valutaer og sette premien eller rabatten på dagens valutaterminskontrakt. BREAKING DOWN Renteforskjell - IRD Rentedifferansen benyttes også i boligmarkedet for å beskrive forskjellen mellom renten og en bankrente på forfallstidspunktet for boliglån. IRD er en nøkkelkomponent i bærehandelen. En bærehandel er en strategi som valutahandlere bruker i et forsøk på å tjene på forskjellen mellom rentene, og hvis handelsmenn er lange et valutapar, kan de være i stand til å tjene på en økning i valutapar. Rentesats Differensielt Handelseksempel For eksempel, si en investor låner 1000 og konverterer midlene til britiske pund, slik at han kan kjøpe en britisk obligasjon. Hvis den kjøpte obligasjonen gir 7 mens den tilsvarende amerikanske obligasjonen gir 3, er IRD 4, eller 7 - 3. IRD er det beløpet investor kan forvente å tjene ved å bruke bærehandel. Dette overskudet sikres kun dersom valutakursen mellom dollar og pund forblir konstant. En av de primære risikoene som er involvert i denne strategien er usikkerheten i valutasvingninger. I dette eksemplet, hvis det britiske pund skulle falle i forhold til amerikanske dollar, kan næringsdrivende oppleve tap. I tillegg kan handelsmenn bruke innflytelse, for eksempel en faktor på 10 til 1, for å forbedre deres fortjeneste potensial. Hvis investoren utnytter sin lån med en faktor på 10-til-1, kan han tjene en fortjeneste på 40. Imidlertid kan innflytelse også føre til store tap hvis det er store bevegelser i valutakurser. Rentesifferentiell boligeksempel Når boligkjøpere låner penger til å kjøpe hus, kan det være en rentedifferanse. For eksempel, si en homebuyer kjøpt et hjem og tok ut et boliglån med en hastighet på 5,50 i 30 år. Anta at 25 år har gått, og låntakeren har bare fem år igjen i boliglånsperioden. Utlåner kan bruke dagens markedsrente det tilbyr for et femårig boliglån for å bestemme rentedifferansen. Hvis den nåværende markedsrenten på et femårig boliglån er 3,85, er rentedifferansen 1,65 eller 0,1375 per month. Rollovers, Renten Differensialer og Valutatider Forex-handelsmenn tjener penger handelsvaluta, enten å kjøpe lavt og selge høyt, eller selger høyt og kjøper lavt. Gevinst og tap bestemmes av de relative kjøps - og salgsprisene i åpnings - og sluttposisjoner. Imidlertid vil fortjeneste og tap også bli påvirket av valutaparets ulike renter, etter når handlingene faktisk avgjør, og hvor lenge posisjonen holdes. Når du har en åpen posisjon i Forex trading, bytter du 1 valuta for en annen. Dette er sant om du åpner en lang eller kort posisjon i en bestemt valuta. Hvis du er lang i 1 valuta, så er du kort i den andre. Hvis du for eksempel kjøper britiske pund (GBP) med amerikanske dollar (USD), bytter du USD for GBP, som er det samme som å selge USD kort for GBP. Kjøpe GBPUSD er det samme som å selge kort USDGBP. Hvis du ikke har noen åpen valutaposisjon, sies du å være flat eller firkantet. Noen ganger lukkes en posisjon som kvadratkurs opp. Verdi Datoer Den dagen en valuta er omtalt, er kjent som handelsdatoen. eller opptaksdato. Dette er datoen da bestillingen din for en handel ble oppgitt og akseptert av megleren. Da blir handelen avgjort en gang senere, når transaksjonen faktisk er ferdig. Dato for oppgjør er kjent som verdi dato (aka oppgjørsdato, leveringsdato). Fordi bosetningen tar tid, spesielt mellom kontinenter med forskjellige tidssoner, bosetter de fleste valutahandel på to gode virkedager, som ofte er avbildet som T2. Unntaket er nordamerikanske valutapar, som de parene som består av amerikanske dollar, den kanadiske dollar (CAD) eller den meksikanske pesoen (MXN) som avgjøres på en god forretningsdag (T1). Så, for eksempel, ville USDCAD slå seg ned på en god arbeidsdag, mens USDEUR ville betale seg på 2 gode virkedager. For en FX-forward kontrakt. Verdiendagen er kontraktens forfallstid pluss 1 dag for nordamerikanske valutapar eller 2 dager for andre par. En god arbeidsdag er en dag som ikke er ferie eller helg i enten valuta land. Fordi forskjellige land har forskjellige helligdager, kan dette noen ganger føre til en verdi dato som er 6 eller 7 dager fra handelsdagen, særlig i begynnelsen og slutten av året. Global Financial Holidays Goodbusinessday er en kontinuerlig oppdatert kilde til informasjon om helligdager og observasjoner som påvirker globale finansmarkedsbanksferier, helligdager, valutafrie clearingsdager og handels - og bosettingsferier som påvirker utveksling. Data er organisert etter land, by, valuta og utveksling. Interaktive kalendere og ett-klikks søkemuligheter gir informasjonen du trenger på et øyeblikk. Fordi valutahandel er et 24-timers globalt marked, må det være en avtale om hva som utgjør dagens slutt. Ved konvensjon er oppgjøretid på verdidagen på den tiden som tilsvarer 5 P. M. Eastern Standard Time (EST). Etter oppgjørstiden forløper handelsdagen, så handelsdagen for en handel etter 5 p. m. EST på mandag anses som tirsdag. Så en handel i EURUSD på 3 P. M. Mandag Østtid vil avgjøre onsdag klokken 5. Men hvis det samme valutaparet ble handlet på 6 P. M. på mandag, da var handelsdagen tirsdag, og verdien ville være torsdag klokken 5 p. m. EST. Et T2 valutapar som ble handlet etter 5 P. M. på onsdag ville bosette på mandag, antatt torsdag, fredag ​​og mandag er gode virkedager. Rollovers og rentedifferanser På spotmarkedet krever oppgjøret av en valutahandel i de fleste tilfeller den faktiske levering og aksept av valutaen. Men de fleste valutahandlere handler ikke valuta med det formål å ta eller gjøre levering av valutaen de handler for fortjeneste fra spekulasjon. Derfor meste de fleste meglere som imøtekommer spekulantene automatisk over kontraktene fra 1 verdi dato til neste på hver god arbeidsdag til handelsmannen stenger transactiona prosessen kalt, naturlig nok, en overgang. Rollovers, i virkeligheten, forsinker kontinuerlig den faktiske oppgjøret av handelen til handelsmannen lukker sin stilling. På en åpen posisjon, er rente opptjent på den lange valutaen og betalt på den korte valuta hver gang posisjonen rulles over. Renter som er opptjent eller betalt er vanligvis målrenten fastsatt av sentralbanken i landet som utstedte valutaen. Når rentene i de to landene er forskjellige, er det en rentedifferanse som vil resultere i netto inntekt eller betaling av renter. Hvis renten knyttet til basisvalutaen er høyere enn tilbudsvalutaen, tjener den næringsdrivende rentesforskjellen ellers, skal næringsdrivende betale rentedifferansen. Denne nettointeressen blir ofte kalt overføringsfrekvensen og beregnes og legges til eller trekkes fra handelsmannens konto ved overgangstidspunktet for hver handelsdag hvor stillingen er åpen. Hvorvidt det legges til eller trekkes av, avhenger av om overføringshastigheten er positiv eller negativ. Når den legges til, kalles det en positiv overgang (aka positive roll) og en negativ overgang (aka negative roll) trekkes fra. Denne interessen legges til eller trekkes hver dag at stillingen rulles over en dags overgang. Imidlertid beregnes renter for hver dag som stillingen holdes, inkludert helger og helligdager, slik at beløpet som krediteres eller belastes avhenger av antall dager mellom rollovers. Så en weekend rollover. som er hvilken som helst T2-handel som finner sted etter oppgjørstiden på onsdag (eller torsdag for et T1-valutapar), vil innebære 3 ganger så mye interesse som en en-dags overgang fordi det er 3 dager i stedet for bare 1 dag mellom rollovers. Hvis omleggingsperioden forlenges på grunn av helligdager, teller de ekstra helligdager også. Derfor vil alle valutapar som handles etter oppgjørstiden på onsdag (for et T2-par) eller torsdag (for et T1-par) ha en 3-dagers overgang, og vil betale eller koste 3 ganger så mye i interesse som en 1-dagers rull over. Forex meglere tar også noen interesse, så den eksakte mengden interesse du vil tjene eller betale vil avhenge av megleren. Hvis du har et stort beløp i kontoen din, kan du muligens forhandle om en mindre rentespredning. Nesten alle handelsplattformer gjør de riktige rentejusteringene til kontoen din automatisk, slik at du ikke trenger å beregne interessen. Noen meglere bruker renten ved å justere dine gjennomsnittlige åpne posisjoner, andre bruker det direkte til marginbalansen. De fleste handelsplattformer viser renten som er opptjent eller betalt som en egen kolonne i panelet Lukkede posisjoner, og også som et sammendrag. De fleste handelsplatformene vil også vise hvor mye positiv eller negativ overgang for hvert valutapar som kan handles med plattformen, og dermed informere handelsmannen før handelen med rentedifferansen. Siden rentesatsen er bestemt av rentedifferansen, kan den høyeste rente oppnås ved å gå lenge i den valutaen som betaler høyeste rente og går kort i valutaen som tar laveste rente. Dette er grunnlaget for bærehandelen. hvor handelsmannen håper å få mesteparten av pengene ved å tjene interesse i stedet for å handle. Foreløpig har New Zealand-dollaren og den japanske yenen den største rentedifferansen blant de store valutaparene, med New Zealand som betaler høyeste rente og Japan tar den laveste interessen. Land endrer ikke renten ofte, så en næringsdrivende som tjener penger fra rentedifferansen, trenger ikke å bekymre seg for timingen på markedet. Bærehandelen er imidlertid ikke risikofri, fordi uønskede bevegelser i valutakursen kan mer enn oppveie eventuelle overskudd i renter. Faktisk kan bærehandelen forverre uønskede bevegelser i valutakursen fordi det er mange forhandlere som prøver å tjene på rentedifferansen, så når valutakursen beveger seg negativt til bærehandlerne, forsøker de alle å lukke sine posisjoner på Samtidig reduseres verdien av den høyrente valutaen mot den lavrente valutaen. Av denne grunn velger mange bærehandlere andre valutaer som også har høy rente, for eksempel australske dollar (AUD), slik at uønskede tiltak ikke forstørres like mye av at bærehandlere slår ut sine posisjoner. En god arbeidsdag er en dag da bankene i begge valutarlandene utelukkende utelukker lørdag og søndag, og helligdager i begge land. Oppgjørstid er 5 p. m. Eastern Standard Time på en god arbeidsdag. For et 24-timers marked begynner og slutter dagen på oppgjørstidspunktet, og neste dag begynner rett etter avviklingstidspunktet. Så, for eksempel, tirsdag i forexmarkedet begynner klokken 5:01 P. M EST mandag. Verdiendato eller avregningsdato er 2 gode virkedager etter handelen for de fleste valutapar og 1 god forretningsdag for de store nordamerikanske valutaparene. Fordi de fleste handlende ikke ønsker å foreta eller ta imot valuta, ruller de fleste forex meglere automatisk over nåværende verdi dato til neste verdi dato ved hver oppgjørstid. Renter tilfaller hver dag at stillingen er åpen, enten det er en arbeidsdag eller ikke. Renter er kun kreditert på en positiv rulle eller debiteres på en negativ rulle når kontrakten rulles over på avregningstidspunktet (5 P. M. EST). Hvis kontrakten ikke rulles over, så er det ingen opptjening av interesse. Så en posisjon som ble åpnet og stengt før avviklingstid vil ikke tjene noen påløpt rente. Beløpet avhenger av rentedifferansen mellom valutaparet minus rentespredningen som forexmegleren tar betalt. Bruk praksiskontoer for ulike meglere til å sammenligne den faktiske interessen som er opptjent eller belastet for et bestemt valutapar. Ikke gjør forretninger med en megler som ikke tydelig viser mengden renter opptjent eller betalt, både for individuelle stillinger og som en total konto. Personvernspolicy For thismatter Cookies brukes til å tilpasse innhold og annonser, for å gi sosiale medier funksjoner og for å analysere trafikk. Informasjon er også delt om bruken av dette nettstedet med våre sosiale medier, annonsering og analysepartnere. Detaljer, inkludert opsjonsalternativer, er gitt i personvernreglene. Send epost til thismatter for forslag og kommentarer. Vær sikker på at du inkluderer ordene ingen spam i emnet. Hvis du ikke inkluderer ordene, blir e-posten slettet automatisk. Informasjon er gitt som det er og utelukkende for utdanning, ikke for handelsformål eller faglig rådgivning. Opphavsretts kopi 1982 - 2017 av William C. Spaulding Google Bruke Renteparitetsparitet til handel Forex Renteparitet refererer til den grunnleggende ligningen som styrer forholdet mellom renten og valutakursene. Den grunnleggende forutsetningen for renteparitet er at sikret avkastning fra å investere i ulike valutaer bør være det samme, uavhengig av rentenivået. Det er to versjoner av renteparitet: Les videre for å lære om hva som bestemmer renteparitet og hvordan du bruker det til å handle i valutamarkedet. Beregning av fremtidige priser Valutakurser for valuta refererer til valutakurser på et fremtidig tidspunkt. i motsetning til spot valutakurser. som refererer til nåværende priser. Forståelse av terminsrenter er grunnleggende for renteparitet, særlig når det gjelder arbitrage. Basisligningen for å beregne terminsrenter med amerikanske dollar som basisvaluta er: Forward Rate Spot Rate X (1 Rentesats for oversjøisk land) (1 Rentesats for hjemland) Forward rates er tilgjengelige fra banker og valutaforhandlere for perioder som strekker seg fra mindre enn en uke til så langt ut som fem år og utover. Som med spot valuta sitater. fremover er sitert med et bud-spredning. Tenk på amerikanske og canadiske priser som en illustrasjon. Anta at spotrenten for den kanadiske dollar er for tiden 1 USD 1.0650 CAD (ignorerer bud-spreads for øyeblikket). Énårsrenter (priset mot nullkupongrentekurven) er på 3,15 for amerikanske dollar og 3,64 for den kanadiske dollar. Ved hjelp av formelen ovenfor beregnes den årlige terminkursen som følger: Forskjellen mellom terminskurs og spotrate kalles byttepunkter. I eksemplet ovenfor er byttepunktene 50. Hvis denne forskjellen (forward rate spot rate) er positiv, er den kjent som en premiepræmie, en negativ forskjell kalles en terminkurs. En valuta med lavere rentesatser vil handle til en premiepremie i forhold til en valuta med høyere rente. I eksemplet som er vist ovenfor handler den amerikanske dollar til en premiepremie mot den kanadiske dollar omvendt, den canadiske dollar handler med en terminkurs i forhold til amerikanske dollar. Kan videresende priser brukes til å forutsi fremtidige spotrenter eller renter På begge teller er svaret nei. En rekke studier har bekreftet at terminrenter er notorisk dårlige spådommer for fremtidige spotrenter. Gitt at terminrentene bare er valutakurser justert for rentedifferanser, har de også liten prediktiv kraft når det gjelder prognoser for fremtidige renter. Dekket rentesats Paritet i henhold til dekket renteparitet. Valutakurser bør inkludere differansen i renten mellom to land, ellers ville det oppstå en arbitrage-mulighet. Med andre ord er det ingen rentefordel hvis en investor låner i en lavrente valuta for å investere i en valuta som gir en høyere rente. Vanligvis vil investor ta følgende trinn: 1. Lån et beløp i en valuta med lavere rente. 2. Konverter det lånte beløpet til en valuta med høyere rente. 3. Invester provenuet i et rentebærende instrument i denne (høyere renten) valutaen. 4. Samtidig sikringsutvekslingsrisiko ved å kjøpe en terminkontrakt for å konvertere investeringen til den første (lavere renten) valutaen. Avkastningen i dette tilfellet vil være den samme som de som oppnås ved å investere i rentebærende instrumenter i den lavere renten. Under den dekkede renteparitetsbetingelsen negerer kostnaden ved sikringsutvekslingsrisiko den høyere avkastningen som ville komme fra å investere i en valuta som gir en høyere rente. Dekk rente arbitrage Vurder følgende eksempel for å illustrere dekket renteparitet. Anta at renten på lånefond for en ettårig periode i Land A er 3 per år, og at innskuddsrenten for ettår i Land B er 5. Videre antar at valutaene i de to landene handles på linje i spotmarkedet (dvs. Valuta A Valuta B). Lån i Valuta A ved 3. Konverterer lånt beløp til Valuta B til spotrenten. Investerer disse inntektene i et innskudd i valuta B og betaler 5 per år. Investoren kan bruke ettårs terminsrente for å eliminere valutarisikoen implisitt i denne transaksjonen, som oppstår fordi investoren nå har valuta B, men må betale tilbake lånene i valuta A. Under dekket renteparitet, er den ene - års forward rate bør være omtrent lik 1,0194 (dvs. Valuta A 1.0194 Valuta B), i henhold til formelen diskutert ovenfor. Hva om enårsrenten er også på likhet (det vil si Valuta A Valuta B) I dette tilfellet kan investor i det ovennevnte scenariet høste risikofri fortjeneste på 2. Heres hvordan det ville fungere. Anta investor: Lån 100.000 av Valuta A på 3 for en ettårsperiode. Omstiller omgående lånet til Valuta B til spotrenten. Plasser hele beløpet i et ettårs innskudd på 5. Samtidig inngår en ettårig terminkontrakt for kjøp av 103.000 Valuta A. Etter ett år mottar investoren 105.000 av Valuta B, hvorav 103.000 er vant til å kjøpe Valuta A under terminskontrakten og tilbakebetale det lånte beløpet, og la investoren lomme balansen - 2000 av Valuta B. Denne transaksjonen er kjent som dekket rentarbitrage. Markedsstyrker sørger for at valutakursene er basert på rentedifferansen mellom to valutaer, ellers ville arbitragere gå inn for å dra nytte av muligheten for arbitrageavkastning. I eksempelet ovenfor vil den ettårige terminsrenten derfor nødvendigvis være nær 1,0194. Avdekket Renterparitet Avdekket renteparitet (UIP) fastslår at forskjellen i rentenivå mellom to land er lik forventet endring i valutakursene mellom de to landene. Teoretisk sett, hvis rentedifferansen mellom to land er 3, vil folkenes valuta med høyere rente ventes å avskrives 3 mot den andre valutaen. I virkeligheten er det imidlertid en annen historie. Siden innføringen av flytende valutakurser i begynnelsen av 1970-tallet har valutaer i land med høye renter hatt en tendens til å verdsette, i stedet for å avskrives, som UIP-ligningen sier. Denne kjente konfronten, også kalt premiepuslespillet, har vært gjenstand for flere faglige forskningsblanketter. Uregelmessigheten kan delvis forklares av bærehandelen, hvor spekulanter låner i lavrente valutaer som den japanske yenen. selge det lånebeløpet og investere inntektene i høyere valutaer og instrumenter. Den japanske yenen var et favorittmål for denne aktiviteten frem til midten av 2007, med en anslagsvis 1 billion bundet opp i yen-bærehandelen i det året. Ubarmhjertig salg av den lånte valutaen medfører en svekkelse i valutamarkedene. Fra begynnelsen av 2005 til midten av 2007 avskrev den japanske yen nesten 21 mot amerikanske dollar. Banken for Japans målrente over den perioden varierte fra 0 til 0,50 dersom UIP-teorien hadde holdt, skulle yen ha verdsatt seg mot amerikanske dollar på grunnlag av Japans lavere rentesatser alene. Renteparitetsforholdet mellom USA og Canada La oss undersøke det historiske forholdet mellom renter og valutakurser for USA og Canada, verdens største handelspartner. Den kanadiske dollar har vært eksepsjonelt volatil siden år 2000. Etter å ha oppnådd en rekord lav på US61,79 cent i januar 2002, reiste den seg nær 80 i de følgende årene og nådde en moderne høyde på mer enn US1.10 i november 2007. På grunn av langsiktige sykluser avskrev den kanadiske dollar mot amerikanske dollar fra 1980 til 1985. Den satte pris på amerikanske dollar fra 1986 til 1991 og begynte en lang lysbilde i 1992, som kulminerte i januar 2002 rekord lav. Fra det lave verdsatt det seg jevnt mot amerikanske dollar de neste fem og et halvt år. For enkelhetens skyld bruker vi primærrenter (prisene fra kommersielle banker til deres beste kunder) for å teste UIP-tilstanden mellom amerikanske dollar og kanadiske dollar fra 1988 til 2008. Basert på prime priser holdt UIP noen punkter i denne perioden, men holdt ikke hos andre, som vist i følgende eksempler: Den canadiske prime rate var høyere enn den amerikanske prime rate fra september 1988 til mars 1993. I løpet av denne perioden var den kanadiske dollar verdsatt mot sin amerikanske motpart, som er i strid med UIP-forholdet. Den canadiske aksjekursen var lavere enn den amerikanske primærrenten for det meste fra midten av 1995 til begynnelsen av 2002. Som et resultat av dette, handlet den kanadiske dollar til en premiepremie til amerikanske dollar for mye av denne perioden. Den kanadiske dollar avskrev imidlertid 15 mot amerikanske dollar, noe som innebar at UIP ikke holdt i løpet av denne perioden. UIP-tilstanden holdt for det meste av perioden fra 2002, da den kanadiske dollar begynte sin råvare-drivstoff rally. til slutten av 2007, da den nådde sin topp. Den canadiske aksjekursen var generelt under USAs primærrentesats for mye av denne perioden, bortsett fra en 18 måneders periode fra oktober 2002 til mars 2004. Sikring av valutarisiko Forward rates kan være svært nyttig som et verktøy for sikring av valutarisiko. Forutsetningen er at en terminkontrakt er svært ufleksibel, fordi det er en bindende kontrakt som kjøper og selger er forpliktet til å utføre på avtalt sats. Forståelse av valutarisiko er en stadig viktigere øvelse i en verden der de beste investeringsmulighetene kan ligge i utlandet. Overvei en amerikansk investor som hadde fremsynet å investere i det kanadiske aksjemarkedet i begynnelsen av 2002. Total avkastning fra Canadas referanseindeks SampPTSX egenkapitalindeks fra 2002 til august 2008 var 106 eller 11,5 årlig. Sammenlign denne ytelsen med SampP 500. som har gitt avkastning på bare 26 i løpet av denne perioden, eller 3,5 årlig. Heres sparkeren. Fordi valutabevegelser kan øke investeringsavkastningen, ville en amerikansk investor investert i SampPTSX i begynnelsen av 2002 ha hatt totalt avkastning (i USD) på 208 i august 2008 eller 18,4 årlig. Den kanadiske dollarens takknemlighet mot amerikanske dollar over den tidsrammen viste sunn retur i spektakulære seg. Selvfølgelig, i begynnelsen av 2002, med den kanadiske dollarkursen for en rekord lav mot amerikanske dollar, kan enkelte amerikanske investorer selvfølgelig ha følt behovet for å sikre deres valutarisiko. I så fall var de fullt sikret over perioden nevnt ovenfor, ville de ha forsvunnet de ytterligere 102 gevinster som stammer fra den kanadiske dollarens takknemlighet. Til gjengjeld vil forsiktig trekk i dette tilfellet ha vært å ikke sikre valutarisiko. Det er imidlertid en helt annen historie for kanadiske investorer investert i det amerikanske aksjemarkedet. I dette tilfellet vil 26 avkastningene fra SampP 500 fra 2002 til august 2008 ha vendt seg til negativ 16 på grunn av amerikanske dollar-avskrivninger mot den kanadiske dollar. Sikringsutvekslingsrisiko (igjen, med fordel i ettertid) ville i dette tilfellet ha redusert en del av den dårlige ytelsen. Bunnlinjen Renteparitet er grunnleggende kunnskap for handlende av utenlandsk valuta. For å fullt ut forstå de to typer renteparitet, må næringsdrivende først forstå det grunnleggende om valutakurs og sikringsstrategier. Bevæpnet med denne kunnskapen, vil forexhandleren da kunne bruke rentedifferanser til sin fordel. Saken om amerikanske dollarCanadian dollar verdsettelse og avskrivninger illustrerer hvor lønnsomt disse handler kan gis de rette omstendigheter, strategi og kunnskap. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette.

No comments:

Post a Comment